Аналитика от MTrading

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 февраля 2019 года

EURUSD



Продолжается движение рынка в нисходящем направлении. Скорее всего, мы видим построение импульсной волны (3), в составе которой валютная пара сегодня продолжит продвигаться вниз.

В ближайшее время ожидается обновление предыдущего минимума, который образовала волна (1), затем для медведей откроется путь ещё ниже. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBPUSD



После завершения построения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X, которая приняла форму зигзага. Скорее всего, сейчас эта волна полностью завершена.

На последнем участке мы увидели формирование небольшого восходящего импульса и коррекции к нему. Предполагается, что таким образом начинается новый восходящий тренд Y. Поэтому в ближайшее время ожидается рост цены.

USDJPY



Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящего двойного зигзага [X]. Сейчас мы видим построение зигзагообразной волны (y), в рамках которой были построены волны A и B. Сегодня ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса C of (y).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 11.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро увеличились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $160 млрд 315 млн.

Преобладание медведей уменьшилось на 70%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $1 млрд 306 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 50% покупателей и 50% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1415).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к страйку зоны поддержки хеджеров (1.1466).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров, который располагается по котировке 1.1269.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1192).

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост общим объемом свыше $164 млн дополнительно усиливает месячную поддержку маркетмейкера.



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% продавцов (1.1313-1.1308).

В случае пробоя зоны 2% продавцов стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (1.1286).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 февраля, выступает зона 1% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 1.1333-1.1335.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 2% продавцов (1.1356-1.1360).

Расположение уровня лимитных продавцов (1.1355) возле зоны 2% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам 12 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Вторник, 12 февраля:
- Выступление главы Банка Англии Карни;
-Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) (США);
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

EURUSD

В паре EURUSDпродолжает развиваться краткосрочный нисходящий тренд. Вчера была пробита «Целевая зона» [1.1330 – 1.1311], и цена закрепилась ниже на американской сессии. Это значит, что следующей целью в рамках этого тренда является «Золотая зона» с границами [1.1238 – 1.1229].

После столь уверенного, продолжительного и сильного тренда логично развитие коррекции. В случае коррекции рекомендую рассмотреть сильные уровни сопротивления, такие как «Дополнительная зона» и «Промежуточная зона» [1.1368 – 1.1359], на предмет дальнейших продаж по тренду.

В качестве цели по фиксации прибыли рекомендую рассматривать локальный минимум и «Золотую зону». В качестве сигнала на покупку разумно было бы воспользоваться соответствующим паттерном.



Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1317 – 1.1313] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1368 – 1.1359] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.

GBPUSD

По британцу с позиции маржинальных зон действует краткосрочный нисходящий тренд, основная цель которого – «Целевая зона» была достигнута; об этом нам сообщает график фьючерса B6.

Т.к. основная цель достигнута, то все дальнейшие возможные продажи мы рассматриваем с тейк-профитом на обновлении локального минимума.

Выгодные цены на продажу на текущий момент находятся в области сильных сопротивлений, которыми являются «Дополнительная» и «Промежуточная зона». Последняя выступает ключевым сопротивлением тренда и имеет границы [1.3056 – 1.3036].

На сгодня рекомендую ждать коррекцию и искать паттерн на продажу от зон. Не забываем про новости в 16:00 МСК.



Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[1.2950 – 1.2940] со стопом по правилам паттернаи профитом 1.2847.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны»[1.3056 – 1.3036] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2847.

USDJPY

Доллар/йена торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Основная цель по покупкам достигнута – «Целевая зона» на отметках [110.38 – 110.21].

Пробития зоны нет, поэтому о дальнейшем росте говорить преждевременно. Чтобы расти в область «Золотой зоны» [111.18 – 111.09] требуется пробой и закрытие выше уровня 110.38.

Пока этого нет, ждем коррекцию к сильным поддержкам. После теста поддержек смотрим реакцию и ищем сигналы на покупку. В качестве цели будет выступать сегодняшний максимум дня.

Первая отметка для поиска покупок – это «Дополнительная зона» с границами [110.21 – 110.17], вторая – «Промежуточная зона» [109.77 – 109.69]. Если дадут паттерн «1-2-3» с пробоем «Дополнительной зоны», то появится возможность отработать диапазон до уровня 109.77.



Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.21 – 110.17] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [109.77 – 109.69] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-----------------------------------------------------------------------------
Читайте также:

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 февраля 2019 года

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 12.02.2019

 

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 13.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на золото биржи CME Group составили $181 млрд 609 млн. Капитализация вложений увеличилась менее чем на 1%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 14%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $36 млрд 954 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1323.85.



Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1341.45, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $368 млн.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 10% продавцов (1293.15-1289.69).

Последующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера 1280.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую поддержку,- уровень лимитных покупателей, который располагается по ценовой отметке 1309.80.

Последующей поддержкой на среду, 13 февраля, выступает зона 6% (1300.72-1298.19).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельный баланс маркетмейкера (1315.00).



При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к недельному опционному уровню прироста $54 млн на снижение (1324.71), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 13 февраля 2019 года

EURUSD



Судя по резкому выстрелу цены в восходящем направлении и по структуре волн, формирующихся на последнем участке, в качестве основного был избран другой вариант разметки.

С учётом сложности волновых конструкций, вероятность того, что сейчас формируется очередная часть длительной коррекционной волны выше, чем развитие крупного нисходящего тренда.

С учётом этого, основным сценарием на ближайшее время становится восходящий. Сегодня и в последующие дни возможен рост рынка. Следует это учитывать при принятии торговых решений.

GBPUSD



Есть вероятность, что рынок полностью завершил построение нисходящей зигзагообразной волны X.

Поэтому на последнем участке мы вполне можем видеть начальную часть нового восходящего тренда. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим подъём валютной пары, поэтому при подтверждении разметки и продолжении роста возможно открытие длинных позиций.

USDJPY



Скорее всего, рынок продолжает формировать финальную часть восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага. В ближайшее время ожидается завершение последнего восходящего зигзага A-B-C, после чего ожидается снижение и начало нового нисходящего движения.

Разворот возможен в районе уровня 111.5, в этом месте величина волны C будет равна величине волны A. А, как мы знаем, в зигзагах действующие волны часто стремятся к равенству.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на британский фунт увеличилась на 8%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на British Pound достигла $42 млрд 69 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $12 млрд 629 млн.

Инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на GBP/USD среди SMART MONEY: 35% покупателей и 65% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $55 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.2731.



Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2556-1.2489).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.2978).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячная зона сопротивления хеджеров по ценовым отметкам 1.3174-1.3210.

Усиливает рассматриваемую зону сопротивления прирост по данным котировкам медвежьих опционных позиций суммарным объемом $103 млн.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.2853).

Близкое расположение уровня премии недельной зоны поддержки хеджеров (1.2846) выступает подтверждением силы уровня баланса дня.

Последующей поддержкой выступает уровень лимитных покупателей (1.2808).



Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.2937-1.2947.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (1.2978).

Прибавление недельных опционных позиций на снижение объемом $36 млн дополнительно усиливает баланс маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 февраля 2019 года

EURUSD



Рынок продолжил снижение, трансформировав последнюю нисходящую волну в импульсную. Это улучшило её внешний вид и упростило её волновую структуру. К тому же, теперь вся коррекционная волна связка (XX) легко размечается как зигзаг, это очень простая и популярная коррекция.

Вполне возможно, что вскоре будет полностью завершено развитие нисходящей импульсной волны [v] of C, после чего может начаться восходящее движение рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD



Вполне возможно, что на последнем участке формируется начальная часть новой восходящей крупной волны. Вскоре ожидается рост рынка в рамках зигзага Y, который завершит комбинацию из волн W и X.

В связи с этим, если предположение верно, мы увидим восходящий импульс в ближайшее время. При подтверждении разметки, допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). Сейчас мы видим развитие финальной части восходящего импульса C зигзага (y). Рынок растёт в этой волне в точности с предыдущими ожиданиями.

Скорее всего, после небольшого подъёма в направлении уровня – 111.45, мы увидим разворот и начало снижения.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам на 15 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Объём розничных продаж (м/м) (янв) – Великобритания;
- Индекс потребительского доверия Мичиганского университета – США.

EURUSD



Пара EURUSDскорректировалась в область «Дополнительной зоны» [1.1300 – 1.1296]. Это сильное сопротивление, пробить которое коррекционным импульсом с первого раза не удалось. Возможно, будет предпринята вторая попытка.

И, если она увенчается успехом, то появится возможность поработать в более глубокую коррекцию до «Промежуточной зоны» [1.1351 – 1.1341].

«Промежуточная зона» выступает границей краткосрочного нисходящего тренда. В случае её теста, в первую очередь будем искать продажи EURUSDс целью обновить вчерашний лоу и достигнуть «Золотой зоны» [1.1238 – 1.1229].

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1300 – 1.1296] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1250, 1.1238.
2.В случае пробоя «Дополнительной зоны» - покупка на ретесте со стопом 1.1279 и профитом 1.1340.
3.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1351 – 1.1341] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1250, 1.1238.

GBPUSD



Краткосрочный нисходящий тренд по британцу продолжается.

От дальнейших распродаж пары GBPUSDудерживает реакция покупателей на «Целевую зону» [1.2833 – 1.2795] –она пока еще не пробита. Поэтому, при нахождении новых продаж, рекомендую ограничиться локальными целями, т.е. вчерашним лоу.

Для пробоя «Целевой зоны» нужно закрытие Америки ниже. В этом случае вероятно дальнейшее падение курса в область «Золотой зоны».

Пока этого нет, возможно развитие коррекции вплоть до «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964], которая выступает границей тренда и содержит в себе самый выгодные цены на продажу с точки зрения методики.

Торговые идеи по GBPUSDна сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.2878 – 1.2868] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.

USDJPY



По йене цена вчера скорректировалась в область «Промежуточной зоны» [110.24– 110.16], пробив сходу «Дополнительную». Тренд по-прежнему остается восходящий, поэтому покупки по паттерну от ключевой поддержки в приоритете. Целью будет обновление локального максимума.

Однако, учитывая вчерашнее мощное движение в селл, появляется возможность рассмотреть продажи от новой «Дополнительной зоны» [110.73 – 110.70]. Для продаж также рекомендую искать подтверждение, и, в случае его нахождения, продавать будем на обновление минимума.

Торговые идеи по USDJPYна сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.73 – 110.70] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.27.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [110.24– 110.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 15.02.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 10% покупателей (123.79-126.26). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 10% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшей важной ценовой поддержке на дневном таймфрейме – к зоне 20% продавцов (79.75-71.78).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 10% покупателей, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% покупателей (148.55-153.50).



Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 1% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 116.02-115.41.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 2% продавцов (109.92-108.70).

Ближайшей областью сопротивления на последний рабочий день текущей торговой недели выступает зона 6% покупателей (128.74-131.71).



При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 6% стоит рассматривать последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 февраля 2019 года

 

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам, 18 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Канада - День семьи;
- США - Президентский день.

EURUSD

На прошлой неделе пара EURUSD достигла «Золоту зону» [1.1238 – 1.1229], и после этого началась коррекция. В рамках коррекции игроки пробили локальное сопротивление Дополнительную зону» [1.1284 – 1.1280] и сейчас тестируют границу тренда [1.1335 – 1.1326].

Т.к. цена сейчас торгуется практически на самых выгодных отметках для продажи, то рекомендую сосредоточиться на поиске соответствующего паттерна. Целью по продажам выступит минимум прошлой недели.



Торговые идеи по EURUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1335 – 1.1326] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1235.

GBPUSD

По фунту была удержана среднесрочная поддержка [1.2833 – 1.2795]. Ключевое сопротивление находится на отметках [1.2984 – 1.2964].

Сейчас цена торгуется в коррекции и пытается закрепиться выше Дополнительной зоны» [1.2878 – 1.2868]. Если покупателям это удастся, то мы можем рассмотреть покупку до «Промежуточной зоны».

Если «Промежуточная зона» будет протестирована, то будем искать продажи по паттерну с целью обновить локальный минимум.



Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2984 – 1.2964] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2776.

USDJPY

По йене тренд сохраняется восходящий, но надолго ли?

На прошлой неделе была достигнута ключевая поддержка [110.24 – 110.16]. Пока цена отступает, но импульса на покупку как такового нет. Рекомендую ждать его появление и искать паттерн.

Альтернативный вариант: пробой «Промежуточной зоны» и закрепление ниже. В этом случае локальный импульс сменится на нисходящий, а мишенью по продажам выступит нижняя «Целевая зона» [109.37 – 109.21].

Для работы в коррекцию рекомендую присмотреться к «Дополнительной зоне», построенной от пятничного минимума вверх. Там можно поискать короткие позиции с небольшой целью – обновить минимум.



Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [110.73 – 110.70] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.27.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [110.24 – 110.16] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 18.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк уменьшились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $15 млрд 969 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 9%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 224 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%.



Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 73% покупателей и 27% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0105).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к долгосрочной области сопротивления 20% покупателей (1.0200-1.0249).

Прибавление опционных позиций на снижение общим объемом $5.6 млн дополнительно усиливает зону 20%.

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс мартовского контракта, который располагается по котировке 0.9977.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9825).



Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает зона нижняя граница зоны опционного баланса дня (1.0007).

В случае пробоя рассматриваемого опционного уровня стоит ожидать снижения к страйку зоны поддержки хеджеров (0.9976).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 18 февраля, выступает уровень лимитных продавцов, который располагается по ценовой отметке 1.0069.

В случае пробоя и закрепления выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню премии недельной зоны сопротивления хеджеров (1.0095).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 февраля 2019 года

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 19 февраля 2019 года

EURUSD



Скорее всего, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (XX), после чего мы увидели рост рынка в рамках начальной части нового восходящего тренда. Был построен импульс 1 и сейчас формируется коррекция к нему 2.

Вряд ли коррекция 2 будет длительной по величине, скорее всего, после небольшого снижения мы увидим рост рынка в импульсной волне 3. Поэтому при продолжении роста рынка, допускается открывать длинные позиции.

GBPUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны X, рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего тренда. Скорее всего, сейчас формируется небольшая нисходящая коррекция 2, которая формирует откат к небольшому импульсу 1.

После полного завершения волны 2, рост будет продолжен. Рассматривать продажи в текущей ситуации слишком рискованно.

USDJPY



Весьма вероятно, что было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X], и после этого мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен небольшой нисходящий импульс и коррекция к нему.

Вполне возможно, что вскоре мы увидим снижение. В такой ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций при подтверждении разметки. То есть, при формировании новой нисходящей импульсной волны.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 19.02.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $302 млрд 112 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $40 млрд 819 млн. Увеличение преобладания быков составило 4%.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило 11%.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USOIL свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 59.08.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (60.47).

Дополнительно указанную область сопротивления усиливает прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение общим объемом свыше $530 млн.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 53.00.

Следующей поддержкой выступает уровень премии недельной области поддержки покупателей (49.79).



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 19 февраля, выступает уровень лимитных покупателей (55.46).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу (56.74).

Последующей целью повышения выступает уровень начала убытка продавца недельных опционных контрактов (57.66).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (55.46), целевым ориентиром снижения выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (53.82).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 20.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $19 млрд 464 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 4%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 6%. Общий чистый продавцов AUDUSD в денежном эквиваленте составил $7 млрд 314 млн.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов составило менее чем на 1%.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 31% покупателей и 69% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 0.7307.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 40% покупателей (0.7403-0.7470), внутри которой расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $115 млн.



Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по месячным контрактам (0.6973).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки хеджеров 0.6892.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.7150.

Близкое расположение зоны 2% покупателей (0.7144-0.7141) дополнительно его усиливает.

Последующим уровнем поддержки на среду, 20 февраля, выступает уровень наибольшей уплаченной комиссии по недельным Put-контрактам (0.7131).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.7185).



При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к уровню начала убытка маркетмейкера (0.7210), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 20 февраля 2019 года

EURUSD



После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Скорее всего, были построены волны 1 и 2, и сразу после этого рынок начал формирование новой восходящей импульсной волны 3. В ближайшее время рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



Как и ожидалось, после полного завершения развития нисходящей коррекционной волны связки X, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Скорее всего, были построены волны 1 и 2. И сейчас рынок двигается вверх в рамках бычьей волны 3. В ближайшие торговые дни рост продолжится, поэтому рассматривать продажи в текущей ситуации не рекомендуется.

USDJPY



Скорее всего, было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны связки [X]. На последнем участке мы увидели формирование небольшого нисходящего импульса и восходящей коррекции к нему.

Вполне вероятно, что сейчас восходящая коррекция практически полностью завершена, поэтому нас ожидает снижение.

Таким образом, при подтверждении разметки возможны продажи. Разметка будет подтверждена, в случае продолжения движения в нисходящем направлении. То есть, ждём развитие медвежьего импульса.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Компания MTrading 27 февраля подготовила для Вас мастер-класс по торговой системе:
«Маржинальные зоны – новое слово в анализе рынков!»

В основе торговой методики лежит принцип взаимосвязи рынка спот с фьючерсным рынком.

Такой подход позволил разработать модель поведения рынка "step-by-step" и выявить закономерности отработки определенных ценовых движений и целей в 75%.

Количество мест на вебинаре ограничено!

Регистрация на мастер-класс по ссылке

 

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 21.02.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар увеличилась на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 21 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $9 млрд 710 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%.

Также стоит отметить следующее соотношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 69% покупателей и 31% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $53 млн на рост, который размещен по ценовой отметке 1.3057.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% продавцов (1.2980-1.2912), внутри которой располагается месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2956).



Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3252).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень прироста позиций на продажу суммарным объемом $103 млн по ценовой отметке 1.3404.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера по недельным опционам (1.3148).

Последующей поддержкой выступает опционный уровень прироста $35 млн на рост по недельным контрактам (1.2994).



Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 2% покупателей (1.3199-1.3205), которая усиливается расположением внутри зоны уровня опционного баланса дня (1.3200).

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера 1.3253.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам. 21 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

Четверг, 21 февраля:
- Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике;
- Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) – США;
- Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (фев) – США;
- Продажи на вторичном рынке жилья (янв) – США;
- Выступление главы Банка Канады Полоза.

EURUSD

Вчерашняя публикация протоколов FOMCне сильно отразилась на курсе пары EURUSD. Напоминаю, что ключевое сопротивление нисходящего тренда пробито, и сейчас с позиции методики маржинальных зон тренд восходящий. Целью по покупкам является «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

На данный момент игроки тестируют внутридневную поддержку [1.1325- 1.1320]; — это первая отметка для поиска покупок по паттерну. Если она будет пробита, то появится возможность поработать в глубокую коррекцию до «Промежуточной зоны».

Однако, в случае теста «Промежуточной зоны», вновь переключаемся на покупки. В качестве частичной фиксации прибыли можно рассмотреть вчерашний максимум.



Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1325- 1.1320] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1279 – 1.1269] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1370, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

Фунт в результате вчерашних торгов на Америке обновил дневной максимум, поэтому перестраиваем сильные зоны поддержек на сегодняшний день. Таким образом, «Дополнительная зона» смещается на отметки [1.3013 – 1.3003], а «Промежуточная» на [1.2917 – 1.2898].

При подходе к данным зонам рекомендую искать длинные позиции с целью обновить вчерашний максимум и достигнуть верхнюю «Целевую зону» [1.3195 – 1.3156].

Если минимум вчерашнего дня будет обновлен и произойдет закрепление, то появится паттерн ложного пробоя «против нас». В этом случае можно рассмотреть вариант продаж в коррекцию с мишенью на «Промежуточной зоне».



Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3013 – 1.3003] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3107, «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.2917 – 1.2898] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3107, «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156].

USDJPY

По доллар/йене наблюдается накопление позиций перед дальнейшим импульсом. Приоритет остается восходящий, целью роста является обновление максимума 14 февраля.

Для покупок было бы неплохо увидеть кратковременное снижение котировок в область «Дополнительной зоны» [110.50 – 110.47] с образованием разворотного паттерна. Это дало бы возможность зайти по выгодным ценам.

Однако, выгодных цен рынок может и не дать. В таком случае я буду рекомендовать ждать появления новых ориентиров для поиска покупок.



Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.50 – 110.47] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.11.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 февраля 2019 года

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 февраля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего движения.

Скорее всего, происходит развитие зигзагообразной волны (Z), в рамках которой рынок продолжит двигаться вверх в ближайшие торговые недели. В такой ситуации можно открывать длинные позиции.

GBPUSD



После завершения развития нисходящей коррекционной волны связки X, рынок продолжил восходящее движение в составе новой бычьей волны Y. Скорее всего, сейчас формируется начальная часть нового восходящего тренда.

Были построены небольшие волны 1 и 2, и сейчас мы, по всей видимости, видим формирование импульса 3. В ближайшее время ожидается продолжение подъёма, возможно, что мы увидим рост в достаточно стремительной форме.

USDJPY



После полного завершения развития восходящей коррекционной волны [X], рынок сформировал небольшой нисходящий импульс и коррекцию к нему.

Не исключено, что в самое ближайшее время эта коррекция будет завершена, и после этого цена начнёт двигаться вниз. При подтверждении разметки, т.е. при построении первого нисходящего импульса, возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 22.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $962 млрд 917 млн.

Чистый перевес быков увеличился на 4%. Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $15 млрд 635 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 19%. Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 51% покупателей и 49% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (2625.00).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $1 млрд 252 млн дополнительно усиливает месячный баланс маркетмейкера.

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает опционный уровень прироста $427 млн на рост (2596.50).



Уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (2786.75) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим уровнем долгосрочного сопротивления выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 2828.04.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение зоны сопротивления 80% (2802.15-2849.59).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (2767.27-2764.27), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 22 февраля.



Расположение внутри рассматриваемой области поддержки уровня лимитных покупателей (2766.89) дополнительно ее усиливают.

Конечной целью снижения до закрытия торгов текущей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (2730.00).

Ближайшим сопротивлением на сегодня выступает уровень лимитных продавцов (2781.69).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных продавцов, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает недельный уровень убытка маркетмейкера 2794.82.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам, 22 февраля 2019

 

Перспективы рубля в феврале – марте 2019 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Сейчас, когда с момента очередной попытки санкционного давления на Россию прошло больше недели, можно оценить эффект от введения санкций на российский рубль, который показывает удивительную устойчивость к внешним стрессам, хотя в моменте, рыночные колебания рубля, все еще остаются довольно значительными.

Санкции, по замыслу их создателей, должны были привести к смене политического режима управления страной, а также убрать с глобального рынка конкурента. "Наша цель - изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России", - заявил один из авторов проекта, сенатор-республиканец ЛиндсейГрем.

В этой связи у меня возникает несколько вопросов. Если экономика России так слаба и незначительна, и является не больше чем «бензоколонкой», то зачем такой могучей и процветающей стране как США, тратить столько усилий и мобилизовать своих союзников на борьбу с автозаправочной станцией?Если так происходит, значит, они чувствуют для себя и мирового порядка основанного на гегемонии США настоящую, а не мнимую, угрозу.

В результате действия санкций введенных США и их союзниками с 2014 по 2018 годы, российская экономика в значительной степени лишилась инвестиционного ресурса, а жизненный уровень населения упал. Однако это привело к значительным структурным сдвигам в экономике, и снижения долговой нагрузки российских корпораций.

Угроза ареста резервов ЦБ, привела к тому, что Россия избавилась от государственного долга США, приобретя вместо него облигации Китая и золото. Причем золота в 2018 году приобрели почти 200 тонн, ровно половину от того, что Россия имела в резервах перед началом кризиса в 2007 году. Тогда запасы золота составляли около 400 тонн.

В результате запасы золота в январе 2019 года выросли до 2030 тонн, или 18% от общего объема резервов находящихся в Банке России. Можно с уверенностью предположить, что в дальнейшем ЦБ РФ продолжит свою политику накопления золота и замещения им «надежных» облигаций «партеров» России по большей части принадлежащих к блоку НАТО.

Отказ ЦБ от инвестирования в долговые бумаги Вашингтона, а также введения в начале 2018 года бюджетного правила отсекающего нефть на уровне $40за баррель, сделало рубль менее зависимым от доллара США и нефтяных котировок.

Несмотря на то, что с нового года Минфин и ЦБ возобновили покупки иностранной валюты на открытом рынке, это не привело к ослаблению курса российского рубля. Более того рубль значительно укрепился.

Несмотря на то, что покупки в рамках бюджетного правила не проводились в период апрель – декабрь 2018, что было связано с высокой волатильностью вызванной введением санкций, зависимость курса российского рубля от котировок нефти значительно снизилась.

В декабре 2017 года корреляция между стоимостью нефти марки Брент и рублем составляла 0.93 (рис.1). В декабре 2018 года коэффициент корреляции упал до 0.68 (рис.2).


Рис.1: Зависимость между рублем и нефтью июль 2014 – декабрь 2017


Рис.2: Зависимость между рублем и нефтью, октябрь 2015 – декабрь 2018

Несмотря на то, что доллар США все еще доминирует на российском рынке, можно предположить, что зависимость от него будет снижаться пропорционально введению санкций США против России и предприятий ее энергетического сектора, а расчеты за поставки энергоносителей и зерна проводится в других валютах.

В результате чего рубль все больше будет отвязываться, от котировок нефти, основой расчетов, за которые, до некоторых пор, будет оставаться доллар США. Текущий уровень корреляции между рублем и нефтью уже является достаточно низким, и находится на тех же значениях, что корреляция между нефтью и курсом европейской валюты.

Взаимосвязь между рублем и нефтью еще есть, а вот корреляции уже нет. Уровень корреляции ниже 0.7 считается недостаточным для того чтобы считать один актив зависящим от другого актива.

Падение нефти осенью 2018 года не привело к значительному изменению курса рубля, когда доллар остался на уровне 65 – 68 рублей. Гораздо большее влияние на рубль оказала угроза санкций и отток капитала с развивающихся рынков, что в декабре привело к паническому снижению курса рубля до отметки 70.

Однако, как мы видим из текущей ситуации, реакция на введение санкций становится все менее болезненной, и в целом рубль, на фоне положительной ситуации с нефтью готов к еще большему укреплению, возможно вплоть до уровня 62.50.


Рис.3: Позиции трейдеров на бирже MOEX

Характерный момент, по данным московской биржи MOEX, по состоянию на 21 февраля физические лица имеют 630 тыс. позиций открытых в расчете на снижение курса, в то время как юридические лица открыли 1155 тыс. позиций в расчете на укрепление курса российского рубля (рис.3).

Перевес в позициях почти 2 к 1, что также может служить косвенным подтверждением укрепления курса рубля в феврале – марте. Другими словами глядя из сегодняшнего дня юридические лица считают, что рубль будет укрепляться, в то время как простые граждане ставят на его снижение.

Лично я предпочту быть на другой стороне от толпы, хотя и не исключаю того, что мое настроение может измениться под воздействием перемены обстоятельств.

Успехи в стабилизации и развитии российской экономики отметили и международные эксперты, в том числе из противоположного лагеря. Много говорилось о повышении суверенного рейтинга России агентством Moodys. Устойчивый рост профицита государственного бюджета, положительный торговый баланс, а также структурные реформы были отмечены экспертами Всемирного Совета Золота.

Как я писал выше в условиях, когда российские корпорации оказались отрезанными от источников финансирования в иностранных валютах, они были вынуждены сокращать внешние заимствования и опираться на собственные потоки ликвидности, что привело к резкому снижению уровня внешнего долга.

Это, впервые в истории России, привело к тому, что резервы центрального банка, и без того в три раза превышающие нормативы МВФ, полностью покрывают внешний долг всех хозяйствующих субъектов страны. Центральный Банк и Минфин накопили резервы для десятикратного покрытия государственного долга, при этом сам государственный долг имеет несущественную величину.

В этих условиях курс российского рубля становится все менее зависимым от внешних шоков, и все более является производным инструментом от внутренней политики российского правительства и центрального банке.

Это, однако, не позволяет нам считать, что теперь при определении курса рубля все будет легко и просто. Будьте внимательны и осторожны, не забывайте про правила управления капиталом.

Глеб Кабанов – аналитик компании MTrading

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 февраля 2019 года

EURUSD



После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда (Z). Вполне вероятно, что этот тренд примет форму зигзага. Первая часть зигзага всегда является импульсом, поэтому мы увидели развитие волн 1 и 2.

На последнем участке была сформирована небольшая боковая коррекция, после завершения которой, ожидается продолжение роста рынка в восходящем импульсе.

GBPUSD



Скорее всего, формируется восходящая волна Y, которая принимает форму бычьего зигзага [a]--[c].

Были полностью построены волны [a] и , и на последнем участке рынок начинает двигаться вверх в составе нового восходящего импульса [c]. Поэтому в ближайшее время ожидается рост валютной пары.

USDJPY



Предположительно было завершено развитие волн 1 и 2. На последнем участке рынок начинает двигаться в нисходящем направлении в рамках импульса 3.

Если гипотеза верна, в ближайшее время рынок начнёт двигаться вниз достаточно быстро. При построении первого небольшого нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 25.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $163 млрд 97 млн.

Преобладание медведей увеличилось на 44%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $5 млрд 165 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 2%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 48% покупателей и 52% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1428).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к уровню прибавления позиций на снижение суммарным объемом $840 млн (1.1572).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 1.1254.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня сопротивления следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1142).

Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.1302).



В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к опционному уровню прироста $162 млн на снижение (1.1269).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 25 февраля, выступает недельный уровень прироста $230 млн на снижение, который располагается по ценовой отметке 1.1383.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого опционного уровня сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (1.1417-1.1436).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение внутри зоны 8% дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 25 февраля 2019

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 февраля 2019 года

EURUSD



После полного завершения построения коррекционной волны (XX), мы увидели начало формирования новой восходящей волны (Z). Скорее всего, происходит развитие начальной части восходящего зигзага.

После полного завершения построения локальной коррекции, рост рынка будет продолжен. В текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD



Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны связки X. Сразу после этого мы увидели восходящее движение цены в составе нового бычьего зигзага Z.

Были полностью построены волны [a] и , и сейчас рынок двигается вверх в рамках новой волны [с]. Скорее всего, рост в ближайшее время продолжится. Допускается открытие длинных позиций.

USDJPY



Рынок завершил развитие крупной восходящей коррекционной волны связки [X]. После полного завершения построения зигзага (A)-(B)-(C), может начаться новый нисходящий тренд.

Вполне вероятно, что рынок сформировал уже первый небольшой нисходящий импульс, поэтому снижение в ближайшее время может продолжиться. При подтверждении разметки рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 26.02.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $49 млрд 795 млн. Уменьшение капитализации составило 6%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $7 млрд 753 млн. Уменьшение преобладания быков составило 2%. Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило менее 1%.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 58% покупателей и 42% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 111.60.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (112.91).



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 109.46.

Следующей поддержкой выступает уровень премии долгосрочной зоны поддержки хеджеров (108.82).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 26 февраля, выступает зона 2% продавцов (110.79-110.74).

При закреплении ниже указанной зоны поддержки последующей целью снижения выступает недельный баланс маркетмейкера 110.05, который усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост.

Ближайшим уровнем сопротивления на текущий рабочий день выступает опционный баланс дня 111.11.



При закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня (111.11), целевым ориентиром повышения выступает область сопротивления 8% покупателей (111.30-111.48).

Значительное историческое прибавление позиций на продажу по недельным опционным контрактам, а также близкое расположение зоны сопротивления хеджеров дополнительно усиливают зону 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 26 февраля 2019

 

Технический анализ сырьевых рынков от 26 февраля 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс доверия потребителей СВ (США);
- выступление главы ФРС г-на Пауэлла (США).

GOLD

В понедельник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях торговалось вокруг восходящей «Дополнительной зоны» [1330.3 – 1329.4], достигая 1332.3 и падая до 1327.8, после чего на Америке пошло медвежье движение, что помогло закрыть торговые сутки под данной зоной.

Приоритет по золоту сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1330.3 – 1329.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1339.6 – 1337.9].



Уровни
Поддержка – [1321.1 – 1320.3]
Сопротивление 1 – [1330.3 – 1329.4]
Сопротивление 2 – [1339.6 – 1337.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1330.3 – 1329.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1309.2.

BRENT

В понедельник нефть сорта Brent подешевела на 3.5% после того как президент США возобновил вербальное давление на ОПЕК посредством твиттера - он заявил, что мир слишком хрупок, чтобы иметь возможность справиться с повышением цен на нефть, призвав Картель «расслабиться и успокоиться».

Это позволило медведям легко пробить нисходящую «Дополнительную зону» [66.57 – 66.45] и закрыть торговые сутки чётко ниже нисходящей «Промежуточной зоны» [65.41 – 65.18].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [65.57 – 65.45] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [66.84 – 66.61].



Уровни
Поддержка – [64.26 – 64.14]
Сопротивление 1 – [65.57 – 65.45]
Сопротивление 2 – [66.84 – 66.61]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [65.57 – 65.45] со стопом по правилам паттерна и профитом 63.10.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 27.02.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы CME Group на золото составили $195 млрд 222 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей XAUUSD в денежном эквиваленте составил $4 млрд 522 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в Gold следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера, который располагается по котировке 1335.82.



Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 1350.88, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $160 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $425 млн на рост по месячным контрактам (1299.90).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 1290.00.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 1325.00.

Дополнительно подтверждает силу данного уровня близкое расположение уровня лимитных покупателей 1324.53.



Последующим уровнем поддержки на среду, 27 февраля, выступает недельный уровень начала убытка маркетмейкера (1309.93).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельной опционный уровень прироста $64 млн на падение (1340.60).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю,- к уровню сопротивления продавца опционов (1349.17), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 27 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:

- Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв) – Канада;
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла;
- Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв) – США;
- Голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту.

EURUSD

По евро первая цель по покупкам – обновление локального максимума – была достигнута вчера. Второй целью в рамках тренда является достижение «Целевой зоны» [1.1436 – 1.1418].

Кроме того, вчера цена закрепилась выше уровня 1.1370, что добавляет оптимизма быкам в данном инструменте.

Новые сделки на бай рекомендую открывать на коррекции. Выгодные цены находятся в диапазоне между уровнем 1.1370 и «Дополнительной зоной». Второй отметкой для поиска покупок выступает ключевая поддержка тренда [1.1310 – 1.1301].



Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну из области [1.1370 – 1.1352] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1310 – 1.1301] со стопом по правилам паттерна и профитом «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

По британцу продолжает развиваться краткосрочный восходящий тренд. Вчера в рамках локального импульса в бай была пробита «Целевая зона» [1.3195 – 1.3156]. Следующей целью по покупкам выступает «Золотая зона» на отметках [1.3368 – 1.3348].

Покупки рекомендую искать на коррекции к сильным поддержкам, основными из которых являются «Дополнительная» и «Промежуточная» зоны. Ждем коррекцию, ищем паттерн и покупаем.

В противном случае сначала рассмотрим возможность продаж до ключевой поддержки; а в случае смены тренда будем переворачиваться в селл до нижней «Целевой зоны» [1.2904 – 1.2865].

Сегодня в экономическом календаре запланировано голосование парламента Британии по сделке по Брекзиту. Имеем это в виду.



Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3192 – 1.3182] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3096 – 1.3076] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3284, «Золотая зона» [1.3368 – 1.3348].

USDJPY

Доллар в паре с иеной теряет позиции и корректируется в область ключевой поддержки пока все еще краткосрочного восходящего тренда. На крупном таймфрейме вырисовывается паттерн на продажу.

Получается, что с одной стороны от продаж удерживает ключевая поддержка тренда [110.35 – 100.26], с другой стороны есть паттерн тех. анализа на короткие сделки.

В такой ситуации возможна работа в обоих направлениях. Для покупок ждем соответствующий сигнал на меньших ТФ и покупаем с целью на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79]. К продажам рекомендую присмотреться на коррекции от «Дополнительной зоны», обозначенной выше.



Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26] со стопом по правилам паттерна и профитом на «Дополнительной зоне» [110.83 – 110.79].
2.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.83 – 110.79] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.35.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 27 февраля 2019 года

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 февраля 2019 года

EURUSD



Рынок медленно, но верно продвигается в восходящем направлении. Скорее всего, происходит развитие бычьей волны (Z), которая примет форму восходящего зигзага.

После развития небольшой локальной коррекции, которая формировалась в течение предыдущих торговых суток, рынок продолжит двигаться вверх. В текущей ситуации рекомендуется оставаться в покупках.

GBPUSD



Рынок продолжает стремительно лететь в восходящем направлении, формируя стремительный восходящий зигзаг Y. Сейчас мы видим волну [c] of Y, которая имеет импульсный характер.

Пока нет никаких признаков остановки или завершения тенденции, сегодня ожидается рост рынка. Длинные позиции пока что можно не закрывать.

USDJPY



После полного завершения развития восходящей коррекционной связки [X], мы увидели формирование первого нисходящего импульса 1 и коррекции к нему 2.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим снижение рынка в рамках новой нисходящей волны. Поэтому, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 28 февраля 2019

Важные новости, на которые стоит обратить свое внимание:
Четверг, 28 февраля:

- ВВП (кв/кв) (4 кв.) – США;
- Первичные заявки на пособия по безработице – США;

EURUSD

По евро сохраняется краткосрочный восходящий тренд с целью на «Целевой зоне» [1.1436 – 1.1418], однако на графике меньшего таймфрейма намечается коррекция.

Согласно техническому анализу, перед нами образовался паттерн «Двойная вершина». Это говорит о слабости покупателей и вероятности реализации данного паттерна с достижением одной из сильных поддержек: «Дополнительной» либо «Промежуточной» зоны.

Исходя из обозначенной выше информации, предлагаю рассмотреть агрессивную продажу от уровня 1.1380 с профитом на 1.1358.

Для тех трейдеров, которые предпочитают работать по тренду, рекомендации следующие: ждать теста сильных поддержек, искать покупки по паттернам с мишенью на максимуме вчерашнего дня + на «Целевой зоне».



Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Агрессивная продажа от уровня 1.1380 со стопом 1.1390 и профитом 1.1358.
2.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1357 – 1.1353] или «Промежуточной зоны» [1.1311 – 1.1302] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1403, «Целевая зона» [1.1436 – 1.1418].

GBPUSD

Фунт на оптимизме достиг «Золотой зоны» [1.3368 – 1.3348]. Это сильное сопротивление, которое будет какое время сдерживать дальнейший рост котировок. Чтобы продвигаться дальше на север, британцу требуется закрытие Американской сессии выше отметки 1.3368. В этом случае обозначим следующую цель как «Целевая зона 2» [1.3579 – 1.3540].

Пока же мы можем рассчитывать на коррекцию к сильным поддержкам: «Дополнительной зоне» [1.3253 – 1.3244] и «Промежуточной зоне» [1.3157 – 1.3138]. Последняя является границей тренда.

После достижения ценой обозначенных выше поддержек рекомендую искать покупки. Целью будет обновление максимума.



Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.3253 – 1.3244] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.3157 – 1.3138] ссо стопом по правилам паттерна и профитом 1.3350.

USDJPY

Доллар/йена выросла от ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда [110.35 – 110.26] и пробила локальное сопротивление «Дополнительную зону» [110.83 – 110.79]. Значит, сегодня ориентируемся на открытие длинных позиций с целью обновить максимум февраля.

Покупки рекомендую искать от сильного уровня поддержки, которым может выступить новая «Дополнительная зона»на отметках [110.63 – 110.59]. Все, что нужно делать, — это ждать теста зоны, искать паттерн и покупать по сигналу.

В противном случае, мы увидим повторный тест «Промежуточной зоны»[110.35 – 100.26], где будет решаться судьба краткосрочного тренда.



Торговые идеи по USDJPY на сегодня

Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.63 – 110.59] со стопом по правилам паттерна и профитом 111.07, 111.22.

Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 28.02.2019

 

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 01.03.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на швейцарский франк биржи CME Group увеличились на 5%.

Общие вложения денежных средств в Swiss Franc в денежном эквиваленте составили $18 млрд 103 млн.

Чистый перевес быков увеличился на 16%. Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 66 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1%. Соотношение вложений денежных средств по USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $2.5 млн на рост (0.9907).



При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочный уровень прибавления позиций на рост (0.9824).

Ближайшим уровнем сопротивления при удержании долгосрочных бычьих позиций выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.0067).

Зона 20% покупателей (1.0200-1.0249) выступает последующей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление опционов на продажу суммарным объемом свыше $5.6 млн.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (0.9953), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 1 марта.



При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% продавцов (0.9943-0.9938).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня лимитных покупателей (0.9953), ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает опционный баланс дня, расположенный по ценовой отметке 0.9985.

Последующей целью роста на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (1.0029-1.0040), силу которой подтверждает близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (1.0027).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 марта 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей зигзагообразной волны (Z). После полного завершения восходящего импульса A, мы увидели формирование небольшой нисходящей коррекции B.

Скорее всего, коррекция B близка к своему завершению, поэтому вскоре восходящее движение может продолжиться. Рекомендуется быть к этому готовым.

GBPUSD



После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны X, мы увидели рост рынка в составе бычьего зигзага Y. В рамках этого зигзага рынок стремительно летит в восходящем направлении.

Скорее всего, сейчас происходит развитие небольшой нисходящей коррекции (iv), когда она будет полностью завершена, мы увидим финальный подъём рынка в рамках импульса (v). Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY



Продолжилось формирование восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму бычьего зигзага: (A)-(B)-(C). После завершения коррекции 4 of (C), рост продолжился в рамках импульса 5. Весьма вероятно, что сегодня мы увидим небольшой подъём рынка.

Затем цена развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении. При формировании первых нисходящих импульсов возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам 1 марта 2019

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 марта 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает формировать нисходящую коррекционную волну B, после завершения которой, рост цены будет продолжен в рамках бычьего импульса С. Вполне вероятно, что подъём начнётся уже сегодня, т.к. коррекция B вполне может быть почти завершена, судя по её глубине и длительности.

В случае подтверждения разметки, возможно открытие длинных позиций. Разметка будет подтверждена, если мы увидим первый ощутимый восходящий импульс и коррекцию к нему.

GBPUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [c], которая является финальной частью бычьего зигзага Y.

В составе волны [c] мы видим построение небольшой нисходящей коррекции (iv), после завершения которой, рост цены будет продолжен в восходящем импульсе (v). Таким образом, сегодня возможно открытие длинных позиций с целью взять движение в импульсе (v).

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [x], которая принимает форму простого зигзага. В настоящий момент происходит развитие волны 5 of (C). После небольшого подъёма волна 5 будет полностью завершена, и тогда начнётся новый нисходящий тренд.

Таким образом, рекомендуется быть готовым к развороту и началу снижения. Во время построения первой части нисходящего импульса возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 04.03.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $308 млрд 103 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 4%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $39 млрд 709 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 6% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USOIL среди SMART MONEY следующее: 56% покупателей и 44% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (59.18).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к премии зоны сопротивления хеджеров (60.13).

Расположение рассматриваемых опционных уровней сопротивления внутри зоны 40% покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 54.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает зона поддержки хеджеров (50.00).



Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (55.69).

В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (54.79).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 4 марта, выступает недельный опционный баланс, который располагается по ценовой отметке 56.50.

Расположение недельного баланса маркетмейкера (56.50) возле уровня лимитных продавцов (56.51) дополнительно его усиливает.

В случае пробоя и закрепления выше недельного опционного баланса на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к зоне 8% покупателей (58.06-58.45).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading