Аналитика от MTrading

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 02.04.2019

По состоянию на 26 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $931 млрд 664 млн.

Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении первой половины текущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 796 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 81%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса S&P500 на протяжении второй половины текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прибавления $1 млрд 8 млн позиций на продажу по котировке 2926.03.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $500 млн на продажу по долгосрочным контрактам (3000.00).

Ближайшей долгосрочной поддержкой выступает зона 10% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 2788.31-2781.05.

Следующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера (2700.00), который усиливается прибавлением позиций на покупку объемом $510 млн.



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 2 апреля, выступает опционный баланс дня (2869.71).

При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 6% покупателей (2877.29-2886.29).

Близкое расположение уровня лимитных продавцов (2878.73) дополнительно усиливает область 6% покупателей.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2869.71), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 1% продавцов (2854.11-2852.33).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2852.33) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 1% продавцов.

Последующей поддержкой на текущий рабочий день выступает зона 2% продавцов (2839.11-2836.00).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

 

Анализ опционов и фьючерсов по EURUSD на 03.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на евро биржи CME Group составили $153 млрд 446 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 2%. Общий чистый перевес продавцов EURUSD в денежном эквиваленте составил $17 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в EUR/USD следующее: 44% покупателей и 56% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.3330.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $182 млн на рост по долгосрочным контрактам (1.1200).

Последующей поддержкой выступает зона 10% продавцов (1.1161-1.1132).

Расположение внутри зоны 10% месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.1133) дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 1% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.1205-1.1202.

Последующей поддержкой на среду, 3 апреля, выступает зона 2% продавцов (1.1182-1.1177).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 2% покупателей (1.1229-1.1233), которая усиливается близким расположением уровня страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.1225).

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к зоне 3% покупателей (1.1252-1.1259), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B) of [E], принявшей форму простого медвежьего зигзага, рынок начал двигаться вверх в составе нового восходящего импульса (C).

Высокая вероятность того, что в ближайшее время мы увидим стремительный подъём рынка к уровню – 1.144. Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в импульсе (C).

GBPUSD



После полного завершения построения нисходящей коррекции XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z.

В настоящий момент рынок двигается вверх достаточно стремительно, в такой ситуации открытые длинные позиции закрывать не рекомендуется, т.к. рынок поднимется к верхней границе красного пунктирного канала. И, следует отметить, что до сих пор можно открывать длинные позиции, т.к. вероятность того, что рынок продолжит двигаться вверх, достаточно высока.

USDJPY



Вполне вероятно, что подошло к завершению развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму простого бычьего зигзага.

Таким образом, в ближайшее время рынок может начать двигаться в нисходящем направлении, формируя начальную часть нового нисходящего тренда. При подтверждении разметки допускается открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 4 апреля 2019 года

EURUSD



После полного завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), мы увидели начальную часть нового восходящего тренда. В настоящий момент формируется бычий импульс (C), в составе которого рост продолжится в ближайшее время.

В связи с тем, что подъём продолжится достаточно далеко, возможно до уровня – 1.144, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



После завершения построения нисходящей коррекции XX вблизи нижней границы красного пунктирного канала, мы увидели начальную часть новой восходящей тенденции.

Скорее всего, сейчас формируется финальная часть восходящего тройного зигзага, то есть, мы видим развитие волны Z. Рост продолжится в направлении верхней границы красного канала, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



Предположительно было полностью завершено развитие восходящей коррекционной волны [ii], поэтому в ближайшее время мы можем увидеть начальную часть нового нисходящего тренда.

Скорее всего, рынок начнёт развитие волны [iii], в составе которой валютная пара может пойти вниз достаточно быстро. Таким образом, сейчас возможно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 04.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $40 млрд 573 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 3%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $16 млрд 1 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/JPY среди SMART MONEY: 70% покупателей и 30% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 111.13.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 10% продавцов (109.33-109.05).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает премия зоны сопротивления хеджеров (111.82).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 113.00.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 1% продавцов (111.35-111.32).



Последующей поддержкой выступает зона 2% продавцов (111.13-111.08).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 111.78-111.96.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 5 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает формировать начальную часть новой восходящей тенденции. Был построен небольшой восходящий импульс и коррекция к нему.

По всей видимости, происходит развитие начальной части импульса (C). В ближайшее время ожидается рост рынка в направлении уровня – 1.144, поэтому в текущей ситуации допускается рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



После завершения развития нисходящей коррекции XX, рынок начал двигаться в составе начальной части новой восходящей тенденции. Скорее всего, формируется зигзагообразная волна Z, которая может принять форму, как простого зигзага, так и двойного или тройного зигзага.

Так или иначе, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках восходящего тренда. Поэтому возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

USDJPY



Рынок продолжил двигаться в восходящем направлении на последнем участке. Вполне вероятно, что формируется финальная часть восходящей коррекции [ii], однако критический уровень данного сценария близок.

Если рост цены будет продолжен, то текущий вариант разметки будет отменён. Рекомендуется дождаться развязки ситуации, потому что на текущий момент сказать что-то более конкретное достаточно сложно.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов на Gold на 05.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на золото биржи CME Group уменьшились на 3%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $195 млрд 775 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 21%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $44 млрд 762 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось на 5%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 61% покупателей и 39% продавцов.



Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 10% продавцов (1291.33-1288.02).

При пробое и закреплении ниже указанной области поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% продавцов (1258.22-1251.60).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $371 млн дополнительно усиливает зону 20% продавцов.

Месячный баланс маркетмейкера (1300.00) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1350.56), который усиливается значительным историческим прибавлением опционных позиций на рост.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на недельный уровень поддержки маркетмейкера (1284.55), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 5 апреля.

Близкое расположение зоны 2% продавцов (1285.83-1284.98) дополнительно его усиливает.

При закреплении ниже уровня поддержки маркетмейкера вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (1282.74-1281.04).

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 3% покупателей (1293.64-1294.91).

Конечным ориентиром роста на последний рабочий день текущей недели выступает уровень недельного баланса маркетмейкера (1300.00), который усиливается близким расположением зоны 4% покупателей (1297.89-1299.59).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 08.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт увеличились на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $29 млрд 141 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 69%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $2 млрд 100 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 46% покупателей и 54% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста $77 млн на рост (1.3385).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает зона 10% продавцов, которая располагается по котировкам 1.3046-1.3012.

В случае пробоя и закрепления ниже зоны 10% продавцов следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный опционный уровень прироста $55 млн на рост (1.2730).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (1.3023-1.3018).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (1.2975-1.2965).



Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 8 апреля, выступает опционный баланс недели, который располагается по ценовой отметке 1.3153.

В случае пробоя и закрепления выше опционного баланса недели на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 6% покупателей (1.3274-1.3303).

Расположение недельного опционного уровня прироста $39 млн на снижение (1.3274) возле зоны 6% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок завершил развитие нисходящей коррекционной волны (B), после чего началось построение начальной части нового восходящего тренда. Был построен импульс 1 и коррекция к нему 2.

Скорее всего, на последнем участке мы видим формирование импульса 3. Таким образом, сегодня и в ближайшие дни ожидается рост валютной паре в составе бычьего импульса. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

GBPUSD



Рынок продолжил развитие нисходящей коррекционной волны связки XX, которая приняла форму нисходящего двойного зигзага. Вполне вероятно, что было полностью завершено развитие волны (y), а следовательно и волны ХХ.

На последнем участке уже началось развитие небольшого восходящего импульса. Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен, поэтому рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



Вполне вероятно, что рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму зигзага.

На последнем участке началось развитие начальной части нового нисходящего тренда. Если предположение верно, в ближайшие торговые дни мы увидим снижение валютной пары. В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны 2, как и ожидалось, мы увидели формирование начальной части нового восходящего импульса 3. Рынок начал стремительно продвигаться в бычьем направлении.

Скорее всего, рост продолжится, поэтому в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций. Целью для цены является уровень предыдущего максимума, который образовала волна (А), то есть ценовой уровень – 1.144.

GBPUSD



По всей видимости, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны XX, которая приняла форму двойного зигзага (w)-(x)-(y). На последнем участке начинается развитие начальной части новой восходящей волны.

Скорее всего, сегодня и в ближайшие торговые дни рост продолжится. Целью для цены является верхняя граница красного пунктирного канала и уровень – 1.348.

USDJPY



Предполагается, что рынок полностью завершил развитие восходящей коррекционной волны [ii], после чего началось плавное снижение в медвежьей волне [iii]. Велика вероятность того, что в ближайшее время снижение продолжится.

В такой ситуации рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций, т.к. предстоящий тренд может быть стремительным и глубоким.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 09.04.2019

По состоянию на 2 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на швейцарский франк составила $18 млрд 711 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 799 млн.

По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 3%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило менее 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса швейцарского франка на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/CHF однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 79% покупателей и только 21% продавцов.



Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера по котировке 1.0066.

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение по данной котировке дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень.

При закреплении котировок актива выше ценовой отметки 1.0066 следующей целью повышения выступает уровень начала убытка маркетмейкера (1.0125).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки хеджеров, который расположен по ценовой отметке 0.9967.

Следующей поддержкой выступает уровень начала убытка маркетмейкера (0.9940).



Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 9 апреля, выступает уровень лимитных покупателей (0.9981).

При закреплении выше указанного уровня поддержки ближайшей целью роста выступает опционный уровень прироста позиций на снижение объемом $4.1 млн (1.0015).

Последующей целью повышения на текущую рабочую неделю выступает зона 4% покупателей (1.0034-1.0045), которая дополнительно усиливается близким расположением уровня опционного баланса дня (1.0032).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже уровня лимитных покупателей (0.9981), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 2% продавцов (0.9959).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего импульсного тренда (C).

В рамках волны (C) был построен небольшой импульс 1 и коррекция к нему 2, после чего рост продолжился. Скорее всего, сейчас происходит развитие бычьей волны 3, в составе которой подъём цены будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD



Предположительно было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны XX, после чего рынок начал двигаться вверх в составе восходящей зигзагообразной волны Z.

Скорее всего, в течение ближайших торговых недель рост будет продолжен, поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций.

USDJPY



После завершения развития восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда [iii]. На последнем участке формируется медвежий импульс. Скорее всего, в ближайшее время движение в нисходящем направлении будет продолжено.

В текущей ситуации возможны продажи, т.е. предстоящий нисходящий тренд может быть длительным и глубоким.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 10.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на нефть марки Crude Oil биржи CME Group составили $347 млрд 168 млн. Капитализация вложений увеличилась на 7%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей USOIL в денежном эквиваленте составил $61 млрд 788 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Значительное увеличение залокированных позиций инвесторов на 4% при этом дает основание предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USOIL следующее: 59% покупателей и 41% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $217 млн на снижение, который располагается по котировке 65.08.

Следующим важным сопротивлением выступает долгосрочная область 60% покупателей (67.42-69.95).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (60.00).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень баланса маркетмейкера 58.00.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 3% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 63.38-63.26.

Последующим уровнем поддержки на среду, 10 апреля, выступает недельный опционный баланс (63.00).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 8% покупателей (65.06-65.40).

Расположение внутри зоны 8% недельного уровня сопротивления маркетмейкера (65.10), а также близкое расположение зоны сопротивления хеджеров (65.00-65.21) дополнительно ее усиливают.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), мы увидели начальную часть новой восходящей тенденции. В настоящий момент происходит построение волны (C), принимающей форму простого бычьего импульса.

Уже были построены волны 1 и 2 в составе импульса (C). Скорее всего, на последнем участке происходит развитие волны 3, в рамках которой рост валютной пары будет продолжен в ближайшее время.

GBPUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z. Скорее всего, рынок начинает двигаться в направлении верхней границы красного пунктирного канала.

Таким образом, в ближайшее время нас ожидает рост валютной пары, поэтому допускается открытие длинных позиций в текущей ситуации.

USDJPY



После завершения построения восходящей коррекции [ii], мы увидели начальную часть новой нисходящей тенденции. Рынок формирует импульсную волну [iii].

Скорее всего, в составе этой волны сегодня снижение будет продолжено. Поэтому открытые короткие позиции можно пока что не закрывать.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 11.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на австралийский доллар увеличилась на 5%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Australian Dollar достигла $23 млрд 331 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 1%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $10 млрд 21 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на AUD/USD среди SMART MONEY: 29% покупателей и 71% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 0.7089.

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 10% покупателей (0.7177-0.7194).

Усиливает зону 10% расположение по обозначенным котировкам прибавление долгосрочных позиций на снижение объемом $59 млн.

При пробое и закреплении выше указанного сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 0.7276.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% продавцов (0.7140-0.7136).



Расположение уровня страйка зоны сопротивления хеджеров (0.7141) выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% продавцов.

Последующей поддержкой выступает область 3% продавцов (0.7123-0.7118).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 0.7188-0.7202.

Близкое расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (0.7205) выступает подтверждением силы зоны 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны (C), развитие которой началось после завершения построения нисходящего зигзага (B).

В составе волны (C) уже были полностью построены волны 1 и 2. Сейчас рынок двигается вверх в импульсе 3 of (С). Таким образом, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций.

GBPUSD



После полного завершения построения коррекционной волны связки ХХ, рынок начал двигаться вверх в составе начальной части новой волны Z.

Скорее всего, целью для цены является верхняя граница красного пунктирного канала, поэтому в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций с целью взять восходящее движение в рамках бычьего тренда.

USDJPY



Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y).

В настоящий момент формируется волна (Y), являющаяся простым зигзагом. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка в рамках импульса С, в направлении уровня 113.2.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 12.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на канадский доллар биржи CME Group увеличились на 5%.

Общие вложения денежных средств в Canadian Dollar в денежном эквиваленте составили $24 млрд 971 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 5%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $7 млрд 663 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.



Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3354).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает опционный уровень прироста $266 млн на покупку (1.3265).

Зона 10% покупателей (1.3439-1.3472) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $106 млн.

Следующим долгосрочным сопротивлением выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.3572).



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 4% продавцов (1.3293-1.3283), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 12 апреля.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 8% продавцов (1.3245-1.3224).

Близкое расположение недельного уровня поддержки маркетмейкера (1.3251) дополнительно усиливает зону поддержки 8% продавцов.

Ближайшей областью сопротивления на сегодня выступает зона 4% покупателей (1.3386-1.3396), которая усиливается близким расположением уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (1.3384).

При закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше зоны 4% покупателей, последующим ориентиром роста на сегодня выступает уровень сопротивления продавца недельных опционов (1.3459).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны 2, мы увидели постепенный рост рынка в составе импульса 3 of (C). Скорее всего, в ближайшее время подъём валютной пары в этой волне будет продолжен, поэтому в текущей ситуации можно сохранять открытые длинные позиции.

Целью для цены является уровень – 1.144, который находится на уровне предыдущего максимума, который образовала волна (A).

GBPUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.

Рынок формирует волну Z, которая может принять форму комбинации зигзагов. Таким образом, в ближайшее время ожидается подъём цены, поэтому допускается открытие длинных позиций.

USDJPY



Рынок двигается в рамках восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага. Сейчас происходит развитие волны (Y), которая является простым зигзагом A-B-C.

По всей видимости, сегодня и в ближайшие торговые дни рост цены будет продолжен. А затем, после завершения волны (Y), начнётся снижение.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 15.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на S&P500 увеличились на 3%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $976 млрд 394 млн.

Преобладание медведей за предыдущую неделю увеличилось на 35%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $13 млрд 550 млн. В связи с этим стоит ожидать коррекционное нисходящее движение котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 7% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в S&P500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.



Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прироста позиций на снижение объемом $1млрд 88 млн (2926.03).

Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс апрельского контракта, который располагается по котировке 2800.00.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает долгосрочный опционный уровень прироста позиций на рост объемом $1 млрд 144 млн (2747.51).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (2895.00-2893.46).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (2880.00-2877.00).

Прибавление опционных позиций на рост общим объемом $406 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 2% продавцов.



Ближайшим сопротивлением на понедельник, 15 апреля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 2907.29-2919.29.

Близкое расположение уровня премии недельной области сопротивления хеджеров (2919.78) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 8% покупателей.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 16.04.2019

По состоянию на 9 апреля суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на евро составила $154 млрд 184 млн.

Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 3%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $22 млрд 423 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 2%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса евро на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в EUR/USD свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 43% покупателей и 57% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров по котировке 1.1438.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (1.1494).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.1289.

Следующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (1.1289).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 16 апреля, выступает зона 1% продавцов (1.1286-1.1282).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Следующей поддержкой на сегодня выступает зона 2% покупателей (1.1277-1.1272).



Ближайшим ориентиром сопротивления на сегодня выступает зона 6% покупателей (1.1321-1.1334), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны уровня лимитных продавцов.

Конечным ориентиром роста на текущую неделю выступает зона 8% покупателей (1.1367-1.1385), внутри которой располагается уровень сопротивления маркетмейкера.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Компания MTrading 25 апреля подготовила для Вас онлайн встречу «Круглый стол с аналитиками MTrading»
Это квинтэссенция экспертов и трейдеров, фундаментального и технического анализов, торговых систем и стратегий.
Количество мест на вебинаре ограничено!
Регистрация на онлайн встречу по ссылке.

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B), которая приняла форму нисходящего зигзага, мы увидели начало построения новой восходящей импульсной волны (C).

В составе волны (C) происходит развитие волны 3, её построение началось после того, как были сформированы волны 1 и 2. В ближайшее время рост продолжится, поэтому открытые длинные позиции в текущей ситуации можно пока что не закрывать.

GBPUSD



После завершения развития нисходящей коррекционной волны ХХ, рынок начал двигаться в начальной части нового восходящего тренда.

Были сформированы волны [w] и [x] of Z. Скорее всего, в ближайшее время рост будет продолжен в составе волны [y] of Z. Поэтому в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций.

USDJPY



Продолжается построение стремительного восходящего зигзага (Y), который состоит из трёх частей A-B-C. В настоящий момент был наполовину построен импульс C.

В ближайшее время рост в рамках этой волны будет продолжен, поэтому возможно рассматривать открытие длинных позиций в текущей ситуации.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
______________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDJPY на 17.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на японскую иену биржи CME Group составили $41 млрд 618 млн. Капитализация вложений увеличилась на 3%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 7%. Общий чистый перевес покупателей USDJPY в денежном эквиваленте составил $17 млрд 557 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/JPY следующее: 71% покупателей и 29% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров, который располагается по котировке 112.57.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень начала убытка маркетмейкера по котировке 112.97.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера (111.04).

Последующей поддержкой выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров 109.82.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 2% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 111.71-111.67.

Последующим уровнем поддержки на среду, 17 апреля, выступает недельный опционный баланс (111.38).

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 6% покупателей (112.18-112.32).

Расположение внутри зоны 6% покупателей прироста позиций на рост объемом $24 млн дополнительно ее усиливает.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к недельному опционному уровню прироста $46млн на снижение (112.88), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CHF на 22.04.2019

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на швейцарский франк увеличились на 15%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $20 млрд 727 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 15%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $13 млрд 120 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.



По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в USD/CHF среди SMART MONEY следующее: 82% покупателей и 18% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает область сопротивления 20% покупателей (1.0200-1.0249).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение внутри зоны 20% покупателей дополнительно ее усиливает.

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.0114).

В случае пробоя и закрепления ниже уровня убытка маркетмейкера следующей долгосрочной целью снижения выступает опционный баланс майского контракта, который располагается по котировке 0.9999.

Прирост опционных позиций на рост объемом $7.6 млн дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от месячного баланса маркетмейкера.



Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 1% продавцов (1.0122-1.0119).

В случае пробоя зоны 1% продавцов стоит ожидать снижения к зоне 2% продавцов (1.0105-1.0100).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 22 апреля, выступает зона 8% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 1.0162-1.0183.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_______________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 22 апреля 2019 года

EURUSD



После полного завершения построения длительного наклонного треугольника B, мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.

Был построен импульс (1) и сейчас формируется коррекция к нему (2). Скорее всего, после полного завершения построения коррекции (2), рынок продолжит двигаться в нисходящем направлении в составе медвежьего тренда. Таким образом, на окончании волны (2) можно искать точки для открытия коротких позиций.

GBPUSD



Вполне вероятно, что сейчас подходит к завершению длительная нисходящая коррекционная волна XX, после завершения которой мы увидим рост рынка в рамках новой волны Z. Подъём может начаться в самое ближайшее время.

Следует отметить, что в текущей ситуации есть и другие альтернативные варианты движения цены. Поэтому рекомендуется оставаться вне рынка до полного прояснения ситуации.

USDJPY



Подходит к завершению развитие восходящего зигзага (Y), в составе которого формируется импульс C. В настоящий момент развивается длительный боковой флэт.

Скорее всего, после завершения построения этого бокового флэта, локальный подъём рынка продолжится. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 23.04.2019

По состоянию на 16 апреля суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $366 млрд 103 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило менее 1%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $72 млрд 872 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания быков составило 5%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 2%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса нефти марки Crude Oil на протяжении текущей торговой недели.



Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USOIL однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 60% покупателей и 40% продавцов.

Ближайшей важной областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% покупателей (67.42-69.95).

Расположение внутри рассматриваемой области сопротивления месячного уровня начала убытка маркетмейкера (68.28) дополнительно ее усиливает.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров, который расположен по ценовой отметке 60.00.

Следующей поддержкой выступает уровень месячного баланса маркетмейкера (59.00).



Ключевой областью для расторговки на вторник, 23 апреля, выступает зона 2% продавцов (65.17-65.09).

При закреплении ниже указанной зоны поддержки ближайшей целью снижения выступает уровень недельного баланса маркетмейкера 64.00.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше среднесрочной зоны поддержки 2% продавцов (65.17-65.09), целевым ориентиром повышения выступает зона 8% покупателей (66.34-66.68).

Прибавление опционных позиций на снижение объемом $20.3 млн, а также расположение внутри зоны 8% недельного уровня убытка маркетмейкера (66.50) дополнительно ее усиливают.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 23 апреля 2019 года

EURUSD



Предположительно было полностью завершено развитие длительной коррекционной волны B, и после этого мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда. Был построен импульс (1), и сейчас формируется восходящая коррекция к этому импульсу (2).

Вполне вероятно, что после небольшого подъёма волна (2) будет полностью завершена, и затем начнётся новый нисходящий тренд (3). Таким образом, вскоре возможно открытие коротких позиций с целью взять движение в тренде (3).

GBPUSD



Вполне вероятно, что подошло к завершению развитие длительной нисходящей коррекционной волны связки XX, после которой ожидается рост рынка в составе восходящей зигзагообразной волны Z. Волна XX приняла форму двойного зигзага, который выглядит полностью завершённым.

Таким образом, рост рынка может начаться в самое ближайшее время. Однако присутствуют альтернативные варианты разметки, поэтому рекомендуется оставаться вне рынка до прояснения ситуации.

USDJPY



По USDJPY подходит к завершению восходящая коррекционная волна связка [X], которая принимает форму двойного зигзага. В настоящий момент мы видим развитие волны (Y), являющейся простым зигзагом ABC.

В составе импульса С, по всей видимости, была построена его волна [iv], поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в рамках волны [v] of C. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 24.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $22 млрд 256 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 2%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 9%. Общий чистый перевес покупателей AUDUSD в денежном эквиваленте составил $9 млрд 73 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.



При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 30% покупателей и 70% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прибавления позиций на рост объемом $70 млн, который располагается по котировке 0.6982.

Следующей важной поддержкой выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера по котировке 0.6928, на котором расположено прибавление бычьих долгосрочных позиций общим объемом $98 млн.

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает баланс майского контракта (0.7090).

Последующим сопротивлением выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7274.



При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 8% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7027-0.7014.

Близкое расположение уровня премии недельной области поддержки хеджеров (0.7033) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (0.7068).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к уровню опционного баланса дня (0.7092), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 24 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нисходящего тренда. После завершения длительной коррекции B, были построены волны (1) и (2). В настоящий момент рынок уже начал снижение в медвежьей волне (3).

Если кто-то открыл короткие позиции на окончании волны (2), уже можно перенести уровень стоп приказа в безубыточную зону, т.к. в ближайшее время ожидается продолжение снижения цены.

GBPUSD



Вполне вероятно, что рынок продолжает формирование нисходящей коррекционной волны XХ, которая принимает форму двойной тройки (w)-(x)-(y). В данный момент эта волна выглядит почти завершённой, поэтому рост рынка может начаться в самое ближайшее время.

Однако в текущей ситуации существует альтернативный нисходящий вариант движения цены. В связи с этим, рекомендуется оставаться вне рынка до прояснения ситуации.

USDJPY



Рынок продолжает продвигаться в восходящей коррекционной волне связке [X], финальная часть которой принимает форму простого зигзага A-B-C. Сейчас мы видим развитие бычьего импульса С, который состоит из пяти частей.

Предположительно подходит к завершению коррекция [iv], после чего ожидается рост цены в составе импульса [v]. Таким образом, в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 25.04.2019

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар уменьшилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $23 млрд 685 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 16%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $8 млрд 215 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 67% покупателей и 33% продавцов.



Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.3351.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает страйк зоны хеджеров (1.3260).

Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень премии зоны хеджеров (1.3519).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.3598.

Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (1.3470).



Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца среднесрочных опционов (1.3402), на котором расположено прибавление позиций на рост объемом $40 млн.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 8% покупателей, которая размещена в ценовой области 1.3479-1.3500.

Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера опционов (1.3533).

Прирост позиций на снижение объемом $90 млн дополнительно усиливает рассматриваемый опционный уровень сопротивления.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 25 апреля 2019 года

EURUSD



Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части новой нисходящей тенденции. Предполагается, что было полностью завершено развитие волн (1) и (2), после чего цена стремительно упала в движущей волне 1.

Вполне вероятно, что сейчас формируется локальная коррекция 2 к предыдущему нисходящему импульсу. После завершения построения этой коррекции снижение продолжится. Поэтому в текущей ситуации рекомендуется рассматривать исключительно продажи. Лучше открывать короткие позиции на окончании восходящей коррекции.

GBPUSD



Вполне вероятно, что рынок продолжает формирование финальной части коррекционной волны XX. Последняя часть этой волны принимает форму простого нисходящего зигзага (A)-(B)-(C). Сейчас мы видим развитие импульса (C) этого зигзага, внутри которого происходит развитие волны 5.

Сегодня ещё возможно небольшое снижение, однако вскоре тренд может развернуться, и рынок может пойти в восходящем направлении. В текущей ситуации рекомендуется оставаться вне рынка, т.к. помимо разворота цена может пойти и по альтернативному нисходящему сценарию.

USDJPY



На графике представлена разметка финальной части восходящего двойного зигзага. Последняя часть этой волны принимает форму простого бычьего зигзага ABC, внутри которого вчера был построен импульс [v] of C.

Скорее всего, в ближайшее время мы увидим начало нового нисходящего тренда, поэтому в текущей ситуации допускается открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

 

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 26 апреля 2019 года

EURUSD



После завершения построения длительной коррекционной волны B, принявшей форму наклонного треугольника, мы увидели развитие начальной части нового нисходящего тренда.

Был построен импульс (1) и коррекция к нему (2), после этого началось формирование волны (3), в рамках которой были сформированы волны 1 и 2.

Вполне вероятно, что после небольшого подъёма в коррекции 2, снижение продолжится в составе нового нисходящего тренда 3. Таким образом, в текущей ситуации можно искать точки для открытия коротких позиций.

GBPUSD



Продолжается развитие финальной части коррекционной волны XX. Вполне вероятно, что в самое ближайшее время рынок начнёт двигаться в восходящем направлении в составе новой бычьей волны Z.

Однако рассматривать открытие длинных позиций в текущей ситуации не рекомендуется, т.к. существует альтернативный нисходящий сценарий движения рынка. Рекомендуется дождаться развязки ситуации.

USDJPY



После завершения построения восходящей коррекционной волны [X], рынок, вполне вероятно, начал формировать начальную часть нового нисходящего тренда. На последнем участке была построена импульсная волна 1.

Вскоре мы можем увидеть небольшую восходящую коррекцию, затем снижение будет продолжено. Рекомендуется искать точки для открытия коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 26.04.2019

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group увеличились на 4%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $1 трлн 15 млрд 441 млн.

Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился менее чем на 1%.

Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $13 млрд 497 млн.



Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 3%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прироста $385 млн на рост (2899.37).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный баланс маркетмейкера (2825.63).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $657 млн дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.

Зона 20% покупателей (2923.82-2937.74) выступает ближайшей актуальной областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемую область сопротивления близкое расположение зоны сопротивления хеджеров, а также прибавление PUT-опционов суммарным объемом свыше $1 млрд 8 млн.



При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитных покупателей (2916.13), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 26 апреля.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 2% продавцов (2904.74-2901.59).

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (2900.00) дополнительно усиливает зону поддержки 2% продавцов.

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня, расположенный по ценовой отметке 2931.10.

Последующим сопротивлением на сегодня выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2941.81).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

 

Международные резервы РФ на 9 декабря составили 576,5 млрд долларов против 571,3 млрд долларов на 2 декабря 2022 года
Banki.ru

 

Международные резервы РФ на 13 января составили 592 млрд долларов против 582 млрд долларов на 6 января 2023 года. Такие данные на конец отчетных дат приводятся на сайте Банка России.
Banki.ru